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T04:Dualthrust量化策略

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版塊介紹: 介紹Dualthrust策略原理,策略源碼與國內期貨品種上面的策略展示與績效評估。

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介紹Dualthrust策略原理,策略源碼與國內期貨品種上面的策略展示與績效評估。主要量化平臺為開拓者(TB)策略源碼和MultiCharts策略源碼部分或用文華贏智策略源碼。
Dual Thrust在形式上和開盤區間突破策略類似。不同點主要體現在兩方面:Dual Thrust在Range的設置上,引入前N日的四個價位,使得一定時期內的Range相對穩定,可以適用于日間的趨勢跟蹤;Dual Thrust對于多頭和空頭的觸發條件,考慮了非對稱的幅度,做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數,也可以通過參數K1和K2來確定。
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