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T10:Dynamic Breakout II

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版塊介紹: 介紹Dynamic Breakout II策略在國內期貨品種上面的策略展示與績效評估。

版主: *空缺中*

  
介紹Dynamic Breakout II策略動態突破的思想是通過刻畫市場波動率,同時結合使用布林線以及突破前期最高或最低點的做法來捕捉趨勢。當市場波動率降低時,延續當前趨勢的概率較大,在計算布林線帶寬時,使用的回溯周期數減少,使得開倉容易被觸發;當市場波動率增加時,行情有可能發生反轉,同時為了過濾虛假信號,計算布林線帶寬時使用的回溯周期數增加,使得開倉條件相對難觸發。這種設置使得計算出的布林上下軌具有一定的適應性。策略中增加突破前期高點買入和跌破前期低點賣出的條件可以進一步過濾虛假信號。投資者可以參考《Building Winning Trading Systems with TradeStation》中關于Dynamic Breakout II的介紹。
Dynamic Breakout II策略中當價格突破前期高點且超過布林上軌時做多,當價格跌破前期低點和布林下軌時做空,除了初始止損外,使用布林中軌線作為跟蹤止損。
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