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[轉載]使用IB的條件單(conditional order)來實現按收盤價

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使用IB的條件單(conditional order)來實現按收盤價交易
  

按照收盤價格買賣股票是非常重要的,主要因為下面3點:
1)一般股市都是在尾盤形勢才逐漸明朗。股市開盤后一段時間,局勢都是很混亂的。開盤后15-60分鐘成交量巨大,因為很多人按照昨天的收盤價做出決策,或者依據開盤前市場公布的消息,今天開盤后盡快執行買賣。接下來幾個小時成交量就逐漸萎縮,尤其是中午幾乎沒甚么成交量。到尾盤最后1小時,成交量又開始暴增,因為這時一天走下來,買家賣價經過幾個小時的交鋒,局勢才明朗。

所以我們一定要耐心的等待市場上多空雙方狗咬狗,最后一小時該死的死,該傷的傷,塵埃落定了,我們才進場來收尸體,打掃戰場。

中國股市特別如此,因為T+1的限制。所以一般來說買賣一定要在最后15分鐘進行,免得股市尾盤跳水,或者尾盤拉起,你就不會買在最高點,賣在最低點了。

有人可能會說那我豈不是錯過日內的漲跌嗎?其實日內的漲跌不是一般投資者能把握的,投資者應該把精力放在以日為單位的時間上,這是被證明投入、產出比最高的。

2)大多數投資者,包括管理數萬億資產的基金,他們的模型,決策都是根據每天的收盤價做出的。(那些日內交易day trading的對沖基金是左右不了市場在中長期的走勢的)。所以比如,如果股市當天漲了,他們的模型在分析收盤后的數據,發出信號,提示明天買入,而我們已經按照今天的收盤價買入了,明天就可以等著人家幫我們抬轎子了。另外,比如如果今天股市最后一小時暴跌了,那明天跳空低開的可能性非常大,所以今天尾盤必須清倉。

當然,我們要設想股價今天可能收在哪些地方,考慮出幾種情形scenario,然后相應的添加條件(見下面)。

對于我前面文章中介紹的做多個股,同時做空大盤這種策略,更加需要按收盤價成交。完全不必關心日內的漲跌。日內的漲跌經常很嚇人,但是一定要堅持按收盤價來繼續這個策略,一般就會發現收盤時利潤還是繼續保持穩定增長的。見下圖URE(2×房地產指數ETF)的最近60天(3個月)的走勢圖。
14w4ls5.jpg order)來實現按收盤價" title="[轉載]使用IB的條件單(conditional order)來實現按收盤價" action-data="http%3A%2F%2Fi50.tinypic.com%2F14w4ls5.jpg" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">
上圖是URE自身的走勢圖(最近60天截至Jun25,2010)可見它等大盤走勢高度相關,波動極大。如果每天關注它的走勢,就會因為受不了波動,被反復振蕩洗出去。
2iv1zt1.jpg order)來實現按收盤價" title="[轉載]使用IB的條件單(conditional order)來實現按收盤價" action-data="http%3A%2F%2Fi45.tinypic.com%2F2iv1zt1.jpg" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;">

上圖是同期URE剔除大盤β后的K線圖,可見走勢極其穩定。圖表頭上的參數還表示:URE跟大盤的相關性是82.8%,剔除大盤因素后的日漲跌(return)跟URE本身的相關性是18.1%,跟大盤的相關性是0%,dynamic hedging了7次在這60多天內(用7%的法則)。


3)股市經常開盤跳空高開,低開,而一般投資人的策略是按照前一天的收盤價做出的,如果在今天開盤就做出交易,那么就基本不可能保證今天的買入,賣出價格是按昨天的收盤價成交。這樣多次以后,你的Profit / Loss就會和back testing的結果有不小的差異。


要按今天收盤的價格成交,就要用到條件單,conditional order。一般人下單都是親自在電腦面前即時看盤,然后決定下market order(也即按當前買賣一檔成交)或者limit order(也即掛2,3檔的單,按指定價格,等待成交)。條件單其實就是讓電腦來代替人,監視價格的走動,當一定條件滿足的時候,替代人下達單子。而人就可以解放出來去干其他事情了,比如上班(對A股),睡覺(對美股,凌晨4:00點收盤)。

一般常用的條件有:
1) 價格條件:當前價格滿足一定條件時下單,比如該股票本身的價格Price > 50, 或者其他股票、大盤指數的價格 > 某某價格
2) 技術指標條件:比如均線上穿
3) 時間條件:極其重要的一個條件,也即今天要講的核心:當前 time 是 收盤前一分鐘
它們用and 、 or 連接

條件單在Interactive Broker中的實現是這樣的:
1)先建立一個簡單的單子:右鍵點擊股票價格,選擇buy / sell
2)修改這個單子:右鍵點擊剛才建立的單子,選擇modify
3)在basic選項卡里面把order改成market order或者limit order
4) 在conditional 選項卡中添加條件:
       a)time> 03:59:00 東亞時間
       b)價格Price滿足設定條件,比如如果是在50塊錢止損,就是P < 50 , 如果是設定在股價突破50塊就買入,則是P>50 , 如果是就按收盤價格成交,就不必添加這個條件了。
       一般我就用這兩個最常用的條件。
5)單子的有效時間默認是Day(也即單子有效期到當天收盤),我們可以改成GTC(Good to Cancel),這樣只要不主動取消就3個月內一直有效,這樣我們就不必每天都下單子了。
6)提交單子。


單子提交到IB的服務器中,系統隨時會自動檢查條件,收盤前1,2分鐘的時候,發現時間條件滿足,然后檢查其他條件,看滿足從而決定是不是下單。我們就可以安心關機睡覺,工作去了。

其實中國國內也有類似的下條件單的軟件,叫閃電手,配合看盤,下單軟件一起使用。目前還主要用在期貨交易中,有人在做集成到股票軟件中去的工作。很多私募基金用機械化的交易手段,就肯定已經在用這樣的軟件了。不過閃電手不是很完善,比如不能設定時間條件,對指標條件好像也不能設定。

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