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寬跨式策略正當時

寬跨式策略正當時

  周四滬深兩市V形反轉,上證指數僅微跌0.24%,創業板指數一度跌逾2%,最終收漲1.1%。期權方面,各標的跌幅均不大,最大的滬300etf跌幅最大僅0.54%,其他標的跌幅均不及0.1%。滬深兩市及中金所期權總成交額為75.22億元,總持倉量431.13萬張,較前一交易日增加13.19%。

  50ETF成交量小幅下滑,持倉量回升。昨日50ETF成交270.29萬張下滑11.94%,持倉量210.37萬張,上漲13.17%。當月合約持倉大幅增持7.69萬張,其中認購大幅增持5.13萬張,認沽增持2.56萬張。目前,當月合約總持倉132.05萬張,占50ETF期權持倉的62.77%。從當月合約各執行價的增減持情況看,認購增持在3.4至3.9各虛值部位增持量均較大,增持8.18萬張。認沽增持主要集中在虛值的3.0至3.1虛值價位,3.2以下虛值部位總的增持量僅6.88萬張。

  滬深300三大期權總持倉回升,相較而言中金所滬深300股指期權持倉量僅增持839手,滬深交易所300etf的持倉量增幅均在13%以上。中金所滬深300股指期權成交11.11萬手,較前一交易日上漲8.72%,上證300ETF成交量252.25萬張,下降15.45%,深證300ETF成交量46.20萬張,下降2.78%。從上證300ETF當月期權各執行價增減持變動情況看,當月認購增持7.40萬張,增持最大的集中在5.25至5.5深度虛值檔位。認沽當月大幅增持9.62萬張,增持最大主要集中在4.3至4.4價位。從增持變動情況看,有較明顯的寬跨式組合構建跡象。

  隱含波動率方面,市場日內V形反轉,隱含波動率小幅回升。50ETF8月平值認購隱含24.07%,變動不大,認沽26.04%,較前一交易日25.31%小幅上漲2.90%。上證300ETF8月平值認購23.96%,認沽28.43%。認沽較周三30.76%回落7.57%。隨著近期指數振蕩加劇,歷史波動率小幅抬升,目前50ETF20日歷史波動率上漲至41.27%,滬深300指數20日歷史波動率上漲至33.33%。從歷史波動率錐看,目前滬深300指數20日歷史波動率距最大值37.44%相差僅4%,而上證50ETF目前的20日歷史波動率則為新高。

  市場寬幅振蕩,期指重回貼水狀態,上證50ETF期權合成貼水擴大,市場情緒短期重回謹慎。從當月持倉變動看,認購認沽均在深度虛值部位大幅增持,市場短期或維持寬幅振蕩格局,投資者可擇機構建寬跨式策略。

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